Акции в плюсе, но деньги пока держат позиции: разбор дня 21 октября 2026
Среда выдалась неоднозначной. Фон дня – плотная лента геополитики: переговорные сигналы вокруг Украины, напряжение вокруг Ормузского пролива и ограничения в аэропортах ряда российских городов – всё это по данным ленты Интерфакса формировало осторожный настрой рынка. Тем не менее индекс акций в моментуме (импульсе) остаётся единственным классом, который сегодня смотрится сильнее фонда денежного рынка.
Портфель системы работает в режиме paper (учебная торговля без реальных денег). Единственная открытая позиция – LQDT (фонд денежного рынка от ВТБ Капитал), который выполняет роль «парковки» для свободного кэша. Сделок сегодня не было: ближайшая ротация состоялась в понедельник, 19 октября, и до следующей перетряски портфель стоит на месте.
Напомним главное для новичков: система торгует не отдельными акциями, а целым индексом через фонд EQMX. Никаких ставок на конкретные бумаги – только классы активов целиком. Подробнее об устройстве правила – на странице /how-it-works/.
Гонка классов
| Класс | 1 мес | 3 мес | 6 мес | Импульс | Отрыв от барьера | Статус | Вес при ребалансе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQMX | +7.12% | +12.65% | –4.78% | +4.99% | +1.22 п.п. | ✅ допущен | +40% |
| SBRB | +0.76% | +2.37% | +2.60% | +1.91% | –1.87 п.п. | – | +0% |
| SBGB | +0.50% | +0.40% | –1.82% | –0.30% | –4.08 п.п. | – | +0% |
| GOLD | –8.42% | +7.07% | –3.65% | –1.67% | –5.44 п.п. | – | +0% |
| LQDT | +1.09% | +3.29% | +6.95% | +3.77% | – | барьер | +60% |
Барьер – импульс фонда денежного рынка LQDT: класс попадает в портфель, только если обгоняет его. Расчёт на сегодняшнее закрытие, то есть отвечает на вопрос, каким был бы ребаланс завтра утром.
В гонке классов активов за неделю W43 картина простая: EQMX (фонд на индекс МосБиржи) набрал скор (сводный показатель импульса) выше порога денежного рынка и получил место в портфеле с весом 40%. Остальные претенденты – SBGB (гособлигации), SBRB (корпоративные облигации) и GOLD (золото) – свои скоры до уровня LQDT не дотянули и в портфель не попали. Золото показало заметно отрицательный скор на горизонте 21 дня, что и определило его исключение.
Таким образом, 60% портфеля остаётся в LQDT – не потому что система «боится», а потому что правило не нашло достаточно сильного импульса у трёх из четырёх рискованных классов. Это честный результат механики, а не чья-то редакционная позиция.
Акции и отчётность
Сегодняшняя рубрика – акции, поэтому смотрим на вотч-лист (список наблюдения) через призму отчётностей и дивидендного календаря. Сразу оговорка, которую система повторяет каждый раз: правило M2W торгует индекс целиком через фонд, в отдельные бумаги не заходит. Всё, что ниже, – наблюдение, а не заявка на сделку.
По дивидендам вотч-листа ближайших выплат не ожидается: все зафиксированные даты отсечки уже прошли. Свежее – отсечка по Татнефти (тикеры TATN и TATNP) 13 октября: акционеры зафиксировали право на 32,88 рубля на акцию за второй квартал 2026 года. По данным RuData, это нефтегазовый сектор, и выплата уже учтена рынком.
Ранее в этом году прошли отсечки у Соллерса (SVAV, автомобили и запчасти) – 25,5 рубля за 2025 год с датой 11 июня, и у Астры (ASTR, технологии) – около 4,68 рубля за 2025 год с датой 1 июня. ОЗФарм (OZPH, фармацевтика) закрыл реестр 29 сентября с выплатой 49 копеек за второй квартал.
НЛМК (металлургия) и ММК (MAGN) последний раз платили дивиденды в 2020 и 2021 годах соответственно – это заметный сигнал по данным RuData: металлурги пока держат паузу. ГидроОГК (HYDR, электроэнергетика) выплачивала дивиденды по итогам 2022 года в 2023-м, свежих данных нет. FESH (транспорт), IVAT (технологии) и RNFT (нефтегаз) в базе дивидендных выплат в вотч-листе не отмечены.
Отчётностей эмитентов вотч-листа по итогам дня в переданных данных нет – корпоративная лента сегодня оказалась тихой. Главный фон двигала макро- и геополитика, а не корпоративные новости.
Дивидендный календарь вотч-листа
| Бумага | Сектор | Ex-дата | На акцию | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| ASTR | Технологии | 2026-06-01 | 4.6765322467 ₽ | н/д |
| FESH | Транспорт | н/д | н/д | н/д |
| HYDR | Электроэнергетика | 2023-07-10 | 0.050254795 ₽ | н/д |
| IVAT | Технологии | н/д | н/д | н/д |
| MAGN | Металлургический | 2021-09-24 | 3.53 ₽ | н/д |
| NLMK | Металлургический | 2020-07-10 | 3.21 ₽ | н/д |
| OZPH | Фармацевтика | 2026-09-29 | 0.49 ₽ | н/д |
| RNFT | Нефтегазовый | н/д | н/д | н/д |
| SVAV | Автомобили и запчасти | 2026-06-11 | 25.5 ₽ | н/д |
| TATN | Нефтегазовый | 2026-10-13 | 32.88 ₽ | н/д |
| TATNP | Нефтегазовый | 2026-10-13 | 32.88 ₽ | н/д |
Правило M2W торгует пять фондов и в отдельные бумаги не заходит. Всё ниже – наблюдение за вотч-листом, а не заявка на сделку.
Наш счёт
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Equity (стоимость портфеля) | 95 708 ₽ |
| P&L gross (до затрат) | +0.00 ₽ |
| Затраты ИИ | +0.00 ₽ |
| Затраты хостинг | +36.99 ₽ |
| Дивиденды/купоны | +0.00 ₽ |
| P&L net (после затрат) | –36.99 ₽ |
| Новых сделок | 0 |
| Активных позиций | 1 |
Что дальше
На следующей неделе система снова сверит импульс всех пяти инструментов с порогом денежного рынка. Если EQMX удержит преимущество, его доля в портфеле останется или вырастет; если остальные классы подтянутся – расклад изменится автоматически, без чьего-либо усмотрения. Следим за ротацией в понедельник.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.