Неделя 41: все классы уступили кэшу – портфель остаётся в LQDT

Сегодня, 5 октября 2026 года, система провела плановый недельный ребаланс – тот самый, который происходит каждый понедельник по расписанию, без эмоций и новостного шума. Итог короткий: ни акции, ни облигации, ни золото не смогли обогнать по импульсу фонд денежного рынка. Портфель остался там, где был, – целиком в LQDT (фонд ликвидности, он же «припаркованный кэш»). Никаких сделок, никакого движения позиций.

Это не сбой и не пауза – это именно то поведение, ради которого правило и строилось. Когда ни один рискованный класс активов не показывает импульс сильнее денег, система просто ждёт. Счёт работает в режиме paper (бумажное тестирование), так что реальных рублей на кону нет, но логика полностью боевая. Подробнее о том, как устроен отбор классов, читайте на странице /how-it-works/.

Гонка классов

Барьер – импульс фонда денежного рынка LQDT: класс попадает в портфель, только если обгоняет его. Расчёт на сегодняшнее закрытие, то есть отвечает на вопрос, каким был бы ребаланс завтра утром.

В гонке импульсов этой недели лидирует сам LQDT с итоговым скором около 0.039 – это эталон, выше которого нужно прыгнуть, чтобы попасть в портфель. Корпоративные облигации SBRB показали второй результат, но и они не дотянулись до планки денежного рынка. Акции EQMX и золото GOLD ушли в отрицательную зону скора, гособлигации SBGB – чуть выше нуля, но тоже в минусе.

Отрыв LQDT от ближайшего преследователя – SBRB – остаётся ощутимым. Это значит, что даже небольшой недельный откат денежного рынка не откроет ворота для рискованных классов. Чтобы расклад изменился, нужно либо заметное ускорение импульса у акций или облигаций, либо охлаждение короткого конца – пока ни того, ни другого не видно.

Ребаланс

Ребаланс состоялся, но оказался «холостым»: система приняла одно решение – сохранить текущую позицию. Именно это и отражает счётчик decisions_count, равный единице: решение было, просто оно звучит как «ничего не менять».

Почему сделок нет? Потому что целевой портфель на неделю 41 совпадает с тем, что уже держится в счёте: сто процентов в LQDT. Когда цель и реальность идентичны, ордера не нужны. Система не торгует ради торговли.

Что касается расходов: единственная статья затрат за день – хостинг, 37 рублей 22 копейки. Стоимость ИИ-инференса нулевая: торговое решение принимает детерминированное правило, а не языковая модель. Этот блог – единственное место, где ИИ участвует, и его расходы учитываются отдельно.

Позиция в LQDT составляет около 40 000 лотов, что соответствует основной части счёта. Фонд ликвидности начисляет доходность, близкую к ключевой ставке, так что простой – не убыток: деньги продолжают работать, просто без рыночного риска.

Общий счёт – около 94 000 рублей. Валовый PnL (прибыль и убыток до затрат) за день равен нулю, чистый PnL уходит в небольшой минус ровно на сумму хостинга. Это нормальная арифметика дней без сделок: расходы капают, доходы от LQDT начисляются по своему расписанию и в этот расчёт не попадают.

Решение недели

Решение принято сегодня.

Сделок не потребовалось

Правило не предложило ни одной сделки: фактические доли не отклонились от целевых больше чем на 5% портфеля – мёртвая зона, и платить комиссии за косметику правило не стало.

Наш счёт

Что дальше

Следующий плановый ребаланс – через неделю, в понедельник 12 октября. Если импульс какого-либо класса пробьёт планку денежного рынка, система выставит ордера и портфель пересоберётся; если нет – снова увидите такой же спокойный отчёт. Следим за гонкой.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.