30 сентября: акции наблюдаем, в деньгах стоим
Последний день сентября 2026 года система встречает в режиме paper-трейдинга (виртуального портфеля без реальных денег). Все средства размещены в LQDT – фонде денежного рынка от ВТБ Капитал, который играет роль «парковки» между активными позициями. Никаких сделок сегодня не было: правило ротации отработало в понедельник, 28 сентября, и следующий пересмотр – уже на следующей неделе.
Расходы дня – 38,84 рубля на хостинг. Доходов нет: LQDT начисляет доход постепенно, и в журнал он попадёт позже. Чистый убыток на бумаге – те же 38,84 рубля. Это стандартная картина для дня без сделок: система работает, счётчик тикает, рынок наблюдается.
По ленте Интерфакса значимых новостей для фондового рынка России сегодня не поступало – ночной эфир был занят сообщениями Росавиации об ограничениях в аэропортах, которые к утру были сняты. Рыночных триггеров из новостного потока не выявлено.
Гонка классов
| Класс | 1 мес | 3 мес | 6 мес | Импульс | Отрыв от барьера | Статус | Вес при ребалансе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBRB | –0.28% | +1.40% | +3.09% | +1.40% | –2.41 п.п. | – | +0% |
| SBGB | –1.41% | +1.82% | –1.73% | –0.44% | –4.25 п.п. | – | +0% |
| EQMX | +5.56% | +5.38% | –13.49% | –0.85% | –4.67 п.п. | – | +0% |
| GOLD | –5.94% | +6.22% | –4.01% | –1.24% | –5.06 п.п. | – | +0% |
| LQDT | +1.10% | +3.35% | +7.00% | +3.81% | – | барьер | +100% |
Барьер – импульс фонда денежного рынка LQDT: класс попадает в портфель, только если обгоняет его. Расчёт на сегодняшнее закрытие, то есть отвечает на вопрос, каким был бы ребаланс завтра утром.
В гонке классов активов картина остаётся неизменной с понедельника: ни один из рисковых классов не перебивает скор (импульсный балл) денежного рынка. EQMX (индексный фонд акций МосБиржи от FinEx/АТОН) и GOLD (золото) уходят в отрицательную зону по сводному скору, SBGB (гособлигации) и SBRB (корпоративные облигации) тоже не дотягиваются до планки LQDT. Поэтому admitted – список допущенных в портфель – пустой, а всё распределение уходит в «кэш».
На прошлой неделе система продала золото (12 760 лотов GOLD, статус – filled), избавившись от единственной рисковой позиции. С тех пор портфель полностью в LQDT. Подробнее о том, как считается скор и как проходит ротация, – на странице /how-it-works/.
Акции и отчётность
Рубрика дня – акции. Напомним сразу: правило M2W торгует индекс целиком через фонд EQMX и в отдельные бумаги не заходит. Всё, что написано ниже, – наблюдение за вотч-листом, а не заявка на сделку.
Из дивидендного календаря вотч-листа выделяется один предстоящий дивиденд: Татнефть (тикеры TATN и TATNP, нефтегазовый сектор) закрывает реестр 13 октября 2026 года. Дивиденд за второй квартал 2026 года – 32,88 рубля на акцию, данные по реестру из RuData. До отсечки чуть больше двух недель – кто отслеживает бумагу, держит этот факт в голове.
Озон Фармацевтика (OZPH, фармацевтика) прошла отсечку вчера, 29 сентября: дивиденд за второй квартал 2026 года составил 0,49 рубля. Акции уже торгуются без права на этот дивиденд.
Остальные дивиденды вотч-листа – исторические: SVAV (автомобили и запчасти) и ASTR (технологии) закрыли реестры ещё в первой половине 2026 года, NLMK (металлургия) и MAGN (металлургия) – и вовсе в 2020–2021 годах. HYDR (электроэнергетика) выплачивала дивиденд по итогам 2022 года. FESH (транспорт), IVAT (технологии) и RNFT (нефтегаз) дивидендов в базе RuData на сегодня не имеют.
Отчётностей эмитентов вотч-листа сегодня не выходило – список earnings пуст. Новостной фон по корпоративному сектору со стороны ленты Интерфакса тоже оказался тихим: рыночно значимых сообщений по бумагам вотч-листа за сегодня не зафиксировано.
Дивидендный календарь вотч-листа
| Бумага | Сектор | Ex-дата | На акцию | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| ASTR | Технологии | 2026-06-01 | 4.6765322467 ₽ | н/д |
| FESH | Транспорт | н/д | н/д | н/д |
| HYDR | Электроэнергетика | 2023-07-10 | 0.050254795 ₽ | н/д |
| IVAT | Технологии | н/д | н/д | н/д |
| MAGN | Металлургический | 2021-09-24 | 3.53 ₽ | н/д |
| NLMK | Металлургический | 2020-07-10 | 3.21 ₽ | н/д |
| OZPH | Фармацевтика | 2026-09-29 | 0.49 ₽ | н/д |
| RNFT | Нефтегазовый | н/д | н/д | н/д |
| SVAV | Автомобили и запчасти | 2026-06-11 | 25.5 ₽ | н/д |
| TATN | Нефтегазовый | 2026-10-13 | 32.88 ₽ | н/д |
| TATNP | Нефтегазовый | 2026-10-13 | 32.88 ₽ | н/д |
Правило M2W торгует пять фондов и в отдельные бумаги не заходит. Всё ниже – наблюдение за вотч-листом, а не заявка на сделку.
Наш счёт
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Equity (стоимость портфеля) | 94 071 ₽ |
| P&L gross (до затрат) | +0.00 ₽ |
| Затраты ИИ | +0.00 ₽ |
| Затраты хостинг | +38.84 ₽ |
| Дивиденды/купоны | +0.00 ₽ |
| P&L net (после затрат) | –38.84 ₽ |
| Новых сделок | 0 |
| Активных позиций | 1 |
Что дальше
На следующей неделе правило проведёт очередную ротацию – W40 уже закрыта позицией в LQDT, следующая точка пересмотра наступит 5 октября. Если импульсы рисковых классов не восстановятся выше планки денежного рынка, портфель останется в «кэше». За Татнефтью стоит следить: отсечка 13 октября будет отыгрываться рынком уже в начале следующего месяца.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.