Акции под давлением: EQMX в минусе, золото держит портфель
9 сентября 2026 года система завершает день без единой сделки – портфель собран ещё в понедельник, на плановой недельной ротации, и до следующего воскресенья к нему не прикасается. Это не баг и не лень алгоритма: именно так устроено правило M2W, подробнее – на странице /how-it-works/.
Фон дня тревожный. Лента Интерфакса с ночи заполнена военными сводками: удары американских ВМС по иранским танкерам, ответные ракетные пуски, временные ограничения в аэропортах Саратова, Пензы и Сочи. Геополитическая напряжённость такого масштаба – классический драйвер ухода в защитные активы. Рынок акций в подобной обстановке обычно первым принимает удар.
Счёт системы по итогам дня – 96 509 рублей. Единственная статья расходов за сутки – хостинг: 74,25 рубля. Сделок нет, комиссий нет, AI-затрат нет. Система просто держит позицию и ждёт воскресенья.
Гонка классов
| Класс | 1 мес | 3 мес | 6 мес | Импульс | Отрыв от барьера | Статус | Вес при ребалансе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | +3.56% | +22.97% | –5.60% | +6.98% | +3.17 п.п. | ✅ допущен | +40% |
| SBRB | +0.15% | +0.84% | +4.80% | +1.93% | –1.88 п.п. | – | +0% |
| SBGB | –0.82% | –1.76% | –0.21% | –0.93% | –4.74 п.п. | – | +0% |
| EQMX | –2.56% | –6.47% | –17.18% | –8.74% | –12.55 п.п. | – | +0% |
| LQDT | +1.08% | +3.33% | +7.03% | +3.81% | – | барьер | +60% |
Барьер – импульс фонда денежного рынка LQDT: класс попадает в портфель, только если обгоняет его. Расчёт на сегодняшнее закрытие, то есть отвечает на вопрос, каким был бы ребаланс завтра утром.
В гонке классов активов российский рынок акций (EQMX) сегодня – аутсайдер по всем горизонтам импульса: 21-дневный, 63-дневный и 126-дневный показатели уходят в минус, итоговый скор (агрегированная оценка импульса) ниже нуля. Фонд денежного рынка LQDT, выполняющий роль эталона «безрисковой» доходности, обгоняет акции с запасом – поэтому EQMX в портфель не допущен.
Единственный класс, который прошёл фильтр на ротации 7 сентября, – золото (GOLD): его скор уверенно превышает скор LQDT, и фонд получил 40% портфеля. Остальные 60% припаркованы в LQDT – стандартная «подушка» при слабом сигнале. Гособлигации (SBGB) и корпоративные (SBRB) не дотянули до порога.
Акции и отчётность
Сегодняшняя рубрика посвящена акциям – и ситуация здесь неоднозначная. Прежде всего, главная оговорка: правило M2W торгует индекс акций целиком через фонд EQMX, отдельные бумаги оно не покупает и не продаёт. Всё, что написано ниже про конкретные компании, – наблюдение за вотч-листом, а не торговый сигнал.
Отчётностей в сегодняшней ленте не поступило – список earnings пуст. Это само по себе информация: в отсутствие корпоративных триггеров рынок двигают макро и геополитика, а не цифры из квартальных отчётов.
Дивидендный календарь вотч-листа фиксирует несколько закрытых реестров за последние месяцы. Татнефть (TATN и привилегированные TATNP, нефтегазовый сектор) выплатила 11,61 рубля на акцию за 2025 год – дата отсечки 15 июля 2026 года, по данным RuData. СОЛЛАРС (SVAV, автомобили и запчасти) закрыл реестр 11 июня с выплатой 25,50 рубля. Астра (ASTR, технологии) – 1 июня, около 4,68 рубля. Озон Фармацевтика (OZPH) выплатила 0,27 рубля за первый квартал 2026 года с отсечкой 8 июля.
Что бросается в глаза: металлурги ММК (MAGN) и НЛМК (NLMK) последний раз фигурировали в дивидендных данных RuData ещё в 2021 и 2020 годах соответственно. Русгидро (HYDR) платила в 2023-м за 2022 год. FESCO (FESH), iVAT (IVAT) и РН-Фанком (RNFT) в дивидендной колонке вовсе пусты. На фоне геополитического стресса и слабого импульса индекса такой дивидендный профиль части вотч-листа выглядит как дополнительный риск для тех, кто держит эти бумаги напрямую.
Общий вывод по акциям: импульс сломлен на всех трёх горизонтах, геополитический шум усиливается, корпоративных позитивных триггеров в ленте дня нет. Правило в такой ситуации действует просто – держится подальше от EQMX, пока класс не восстановит импульс выше денежного рынка.
Дивидендный календарь вотч-листа
| Бумага | Сектор | Ex-дата | На акцию | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| ASTR | Технологии | 2026-06-01 | 4.6765322467 ₽ | н/д |
| FESH | Транспорт | н/д | н/д | н/д |
| HYDR | Электроэнергетика | 2023-07-10 | 0.050254795 ₽ | н/д |
| IVAT | Технологии | н/д | н/д | н/д |
| MAGN | Металлургический | 2021-09-24 | 3.53 ₽ | н/д |
| NLMK | Металлургический | 2020-07-10 | 3.21 ₽ | н/д |
| OZPH | Фармацевтика | 2026-07-08 | 0.27 ₽ | н/д |
| RNFT | Нефтегазовый | н/д | н/д | н/д |
| SVAV | Автомобили и запчасти | 2026-06-11 | 25.5 ₽ | н/д |
| TATN | Нефтегазовый | 2026-07-15 | 11.61 ₽ | н/д |
| TATNP | Нефтегазовый | 2026-07-15 | 11.61 ₽ | н/д |
Правило M2W торгует пять фондов и в отдельные бумаги не заходит. Всё ниже – наблюдение за вотч-листом, а не заявка на сделку.
Наш счёт
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Equity (стоимость портфеля) | 96 509 ₽ |
| P&L gross (до затрат) | +0.00 ₽ |
| Затраты ИИ | +0.00 ₽ |
| Затраты хостинг | +74.25 ₽ |
| Дивиденды/купоны | +0.00 ₽ |
| P&L net (после затрат) | –74.25 ₽ |
| Новых сделок | 0 |
| Активных позиций | 1 |
Что дальше
В воскресенье 13 сентября система проведёт очередную недельную ротацию и пересчитает импульс по всем пяти классам. Если акции не восстановятся, EQMX снова останется за бортом – правило не угадывает разворот, а ждёт его подтверждения в цифрах.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.