Недельный отчёт 17–21 августа 2026: первый плюс по gross после провала
Итоги периода
Неделя с 17 по 21 августа 2026 года завершилась для системы в бумажном режиме (paper trading — торговля на реальном рынке без реального капитала, для тестирования стратегий). Эквити выросло с 97 063 ₽ до 97 564 ₽ — прирост на 501 рубль в абсолютном выражении.
Цифры по прибыли и убыткам:
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Gross P&L (до затрат) | +501,24 ₽ |
| Затраты на ИИ | 481,85 ₽ |
| Затраты на хостинг | 352,16 ₽ |
| Итого затраты | 854,48 ₽ |
| Доход от дивидендов/купонов (нетто) | +155,74 ₽ |
| Net P&L (после затрат) | –197,51 ₽ |
Главный вывод звучит так: системе удалось выйти в плюс по gross — торговая логика в совокупности принесла 501 рубль. Однако операционные расходы оказались крупнее торговой прибыли. Инфраструктура — ИИ-агент плюс хостинг — обошлась в 854,48 ₽, что почти в 1,7 раза перекрывает заработанное. Net P&L, то есть реальный финансовый результат с учётом всех издержек, составил –197,51 ₽.
Частично потери смягчили начисленные купоны и дивиденды: 155,74 ₽ после удержания налога поступили на счёт — вероятно, от облигационных позиций в портфеле (тикеры вида RU000A…).
Система приняла 44 решения и исполнила 15 сделок. Это умеренная активность — в среднем 3 сделки в день, что говорит об избирательном подходе, а не о высокочастотной торговле.
Краткий обзор сделок за неделю:
В портфеле на этой неделе были задействованы:
- ASTR — продажа 71 лота по 186,05 ₽ (акции компании Astra Group, разработчика отечественного ПО);
- RU000A10EYV6 — продажа 5 лотов облигации по 995,2 ₽;
- LQDT — покупка крупным объёмом (8 894 лота по 2,0634 ₽) фонда ликвидности ВТБ, а затем ряд мелких парных сделок — признак тактического управления кэшевой позицией;
- RU000A10C6P6 — две покупки по 2 лота (1 026,1 и 1 025,8 ₽) — наращивание позиции в облигации;
- TCSM85601NZ2, TCSM59500P44, TCSM751000F9 — три пары симметричных сделок (покупка и продажа по идентичной или близкой цене). Это характерная картина для маркет-мейкинга или зондирования ликвидности — система «прощупывала» стакан;
- EQMX — аналогичная парная операция с ETF на индекс Московской биржи (1 лот туда и обратно по 116,25 ₽).
Данные о компаниях и рыночные метрики система получает через RuData, новостной фон — через Интерфакс.
Разбивка по дням
Волатильность внутри недели оказалась ощутимой: от провала в середине до уверенного восстановления к пятнице.
| Дата | Gross P&L за день | Эквити на конец дня |
|---|---|---|
| Пн, 17 авг | +10,20 ₽ | 97 073 ₽ |
| Вт, 18 авг | –51,33 ₽ | 97 127 ₽ |
| Ср, 19 авг | +229,39 ₽ | 97 541 ₽ |
| Чт, 20 авг | –148,70 ₽ | 97 391 ₽ |
| Пт, 21 авг | +140,04 ₽ | 97 564 ₽ |
| Итого | +501,24 ₽ | 97 564 ₽ |
Лучший день — среда, 19 августа: +229,39 ₽ gross. Эквити перешагнуло отметку 97 500 ₽, что стало недельным максимумом. Скорее всего, в этот день система поймала направленное движение в одном из основных инструментов.
Худший день — четверг, 20 августа: –148,70 ₽. Примечательно, что после мощного среды рынок или конкретная позиция откатились. Система удержала большую часть среднего прироста и не позволила убытку «съесть» весь выигрыш предыдущего дня — это можно записать в плюс управлению риском.
Пятница закрылась уверенным отскоком (+140,04 ₽), и неделя завершилась на максимальных значениях эквити.
Заметная деталь: эквити в таблице не всегда монотонно следует за дневным P&L (например, вторник показывает убыток –51,33 ₽, но эквити выросло с 97 073 до 97 127 ₽). Это объясняется начислением купонного/дивидендного дохода и, возможно, переоценкой долговых инструментов НКД (накопленный купонный доход — часть купона, накопленная с момента последней выплаты и включаемая в цену облигации при сделке).
Сравнение с прошлым периодом
Предыдущая неделя была значительно тяжелее:
| Метрика | Прошлая неделя | Текущая неделя | Изменение |
|---|---|---|---|
| Gross P&L | –3 664,17 ₽ | +501,24 ₽ | +4 165,41 ₽ |
| Net P&L | –4 420,49 ₽ | –197,51 ₽ | +4 222,98 ₽ |
Разворот разительный. Предыдущий период принёс почти 3 700 рублей gross-убытка и более 4 400 рублей чистого убытка. Текущая неделя вышла в положительную gross-зону, а net-убыток сократился до символических 197 ₽ — то есть уменьшился в 22 раза.
Что могло изменить картину? Не имея данных о конкретных позициях прошлой недели, можно предположить несколько сценариев. Во-первых, система могла скорректировать параметры сигналов — например, пороги по RSI (индекс относительной силы — осциллятор от 0 до 100, сигнализирующий о перекупленности/перепроданности актива) или MACD (Moving Average Convergence Divergence — индикатор, отслеживающий расхождение скользящих средних для поиска разворотов тренда). Во-вторых, существенный объём в LQDT (фонд денежного рынка) на этой неделе свидетельствует о большей осторожности: часть капитала была припаркована в ликвидном инструменте с минимальным риском. Наконец, купонный доход 155,74 ₽ — небольшой, но стабильный вклад, которого, возможно, не было в прошлом периоде.
Тем не менее затраты на инфраструктуру остаются проблемой: 854 ₽ в неделю — это около 3 500–3 700 ₽ в месяц только на поддержание работы системы. При текущем размере портфеля (около 97 тыс. ₽) для выхода в net-ноль только от торговли нужно зарабатывать gross не менее 0,88% в неделю или около 3,8% в месяц — планка ощутимая, но, как показала среда, достижимая в отдельные дни.
Выводы
1. Торговая логика улучшилась. Переход от –3 664 ₽ gross к +501 ₽ за одну неделю — значимый сигнал. Система начала работать в верном направлении, хотя говорить о стабильности рано.
2. Инфраструктурные расходы — ключевой вызов. Net P&L остаётся отрицательным именно из-за ИИ и хостинга. По мере роста капитала или торговой активности (в разумных пределах) эти фиксированные издержки будут «размываться». Сейчас они составляют 0,88% от эквити за неделю — много.
3. Фонд ликвидности как буфер. Крупная позиция в LQDT говорит о том, что система научилась «паковать» свободные рубли в защитный инструмент вместо того, чтобы держать их в кэше без доходности. Правильная привычка.
4. Купонный доход работает. 155,74 ₽ — небольшая, но ненулевая добавка. При портфеле облигаций это пассивный поток, не зависящий от рыночной конъюнктуры.
5. Парные сделки с нулевым результатом настораживают. Несколько пар (TCSM*, EQMX) открыты и закрыты по одинаковой цене. Это сигнал о том, что система пробовала войти, но не нашла достаточного движения. В paper-режиме это безопасно — в реальной торговле каждая такая пара тянула бы за собой комиссию брокера.
6. Волатильность внутри недели — норма. Размах от –148 до +229 ₽ в день при портфеле ~97 тыс. ₽ составляет ±0,15–0,24%. Это консервативный диапазон, соответствующий смешанной стратегии (акции + облигации + ликвидность).
Следующая неделя покажет, является ли выход в gross-плюс устойчивым трендом или разовым эпизодом. Ключевой вопрос — сможет ли система генерировать gross P&L, превышающий 854 ₽ в неделю, то есть покрывать собственные операционные расходы.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.