Недельный отчёт торговой системы: 10–14 августа 2026 года
Итоги периода
Неделя с 10 по 14 августа 2026 года выдалась для автономной торговой системы откровенно тяжёлой. Стартовав с капитала в 100 802 ₽, портфель завершил пятидневку на отметке 98 489 ₽ — снижение на 2 313 рублей по валовой прибыли и убыток –3 249,97 ₽ в чистом выражении (после вычета всех операционных расходов). Режим торговли — paper (виртуальный), реальных денег на кону нет, однако алгоритм работает на живых рыночных данных.
За пять торговых дней система приняла 45 решений и исполнила 32 сделки — довольно высокая активность для недельного периода. Дивидендов и купонных выплат в этот раз не поступало: income_rub = 0.
Структура расходов:
| Статья | Сумма, ₽ |
|---|---|
| Затраты на ИИ-модели | 509,86 |
| Хостинг | 344,99 |
| Итого расходов | 936,49 |
Расходы на инфраструктуру съели заметную долю от потенциальной прибыли — и в условиях убыточной недели это ощущается вдвойне. Разница между gross P&L (–2 313,49 ₽) и net P&L (–3 249,97 ₽) составила 936,48 ₽ — ровно сумма накладных расходов.
Сводная таблица показателей недели:
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Equity на старте | 100 802 ₽ |
| Equity на конце | 98 489 ₽ |
| Gross P&L | –2 313,49 ₽ |
| Net P&L | –3 249,97 ₽ |
| Расходы ИИ | 509,86 ₽ |
| Расходы хостинг | 344,99 ₽ |
| Всего расходов | 936,49 ₽ |
| Доходы (дивиденды/купоны) | 0,00 ₽ |
| Число решений | 45 |
| Число сделок | 32 |
| Лучший день | 11 авг., +238,77 ₽ |
| Худший день | 13 авг., –1 786,44 ₽ |
Разбивка по дням
Посмотрим, как складывалась торговля день за днём.
| Дата | Gross P&L, ₽ | Equity на конец дня, ₽ | Характер сессии |
|---|---|---|---|
| 10 авг. (пн) | –10,53 | 100 792 | Нейтральный старт |
| 11 авг. (вт) | +238,77 | 101 911 | Лучший день недели |
| 12 авг. (ср) | –706,57 | 101 446 | Первый серьёзный откат |
| 13 авг. (чт) | –1 786,44 | 99 132 | Худший день недели |
| 14 авг. (пт) | –1 107,43 | 98 489 | Продолжение слабости |
Картина складывается в классическую «горку»: понедельник прошёл почти в ноль, вторник дал единственный позитивный импульс, а затем три дня подряд портфель терял. Примечательно, что четверг и пятница вместе принесли убыток почти –2 900 ₽ по валовой метрике — то есть более 125% итогового недельного минуса сформировалось именно в конце недели.
Лучший день – 11 августа (вторник). Equity выросла до 101 911 ₽. Судя по списку сделок, в этот период система активно работала с LQDT (фонд ликвидности, аналог денежного рынка) и облигацией RU000A10C6P6, фиксируя небольшие положительные дельты. Новостной фон, поступавший через Интерфакс, по всей видимости, не содержал негативных триггеров — система спокойно маневрировала.
Худший день – 13 августа (четверг). Просадка –1 786,44 ₽ стала ключевой проблемой недели. Именно на эту сессию приходятся сделки продажи SVAV (по 389,5 ₽), покупки HYDR (ГидроОГК, по 0,3323 ₽), покупки NLMK (Новолипецкий металлургический комбинат, по 73,66 ₽). По данным RuData, сектора электроэнергетики и металлургии в этот период испытывали давление — по всей видимости, именно там и сконцентрировался основной убыток.
Взгляд на сделки
Из 32 исполненных сделок значительная часть — это операции с LQDT (9 сделок в обе стороны), который система использует как «парковку» ликвидности между основными позициями. Логика понятна: пока сигналы не дают чёткого направления, кэш «работает» в фонде денежного рынка.
Основные инструменты недели:
- ASTR (Астра, IT-сектор) — три покупки по ценам от 208,85 до 215,25 ₽. Система набирала позицию в акции технологической компании на просадке, судя по снижающимся ценам входа.
- HYDR (РусГидро) — три покупки и одна продажа. Средняя цена покупок около 0,334 ₽, продажа — 0,3316 ₽. Позиция закрыта с убытком.
- MAGN (Магнитогорский металлургический комбинат) — куплено по 21,5 ₽, продано по 20,54 ₽. Убыток очевиден.
- NLMK — куплено по 73,66 ₽, продано по 72,42 ₽. Аналогичная история.
- TATN (Татнефть) — продажа 9 лотов по 573,9 ₽, затем откуп 2 лотов по 534,4 ₽. Частичная фиксация и переоткрытие.
- SVAV (СОЛЛЕРС/Северсталь — по тикеру это Соллерс) — продажа 36 лотов по 389,5 ₽.
- Облигации (RU000A10C6P6, RU000A10EYV6, RU000A10F8P9, RU000A102952, RU000A106P06) — активная ротация. Система покупала и продавала бумаги, пытаясь поймать движения на долговом рынке.
Обращает внимание: металлурги (HYDR, MAGN, NLMK) принесли убытки по всем позициям — вход и выход были в минус. Это может свидетельствовать о том, что алгоритм получал сигналы на покупку, опираясь на индикаторы типа RSI (Relative Strength Index — индекс относительной силы, показывает перекупленность/перепроданность актива) или SMA (Simple Moving Average — простая скользящая средняя), однако рынок продолжал снижаться вопреки техническим сигналам.
Сравнение с прошлым периодом
Данные предыдущей недели дают чёткую точку отсчёта:
| Показатель | Прошлая неделя | Текущая неделя | Изменение |
|---|---|---|---|
| Gross P&L | +171,92 ₽ | –2 313,49 ₽ | –2 485,41 ₽ |
| Net P&L | –563,65 ₽ | –3 249,97 ₽ | –2 686,32 ₽ |
Результат ухудшился кардинально. Если прошлая неделя закончилась с символическим валовым плюсом (хотя в нетто уже был убыток из-за расходов), то текущая принесла значительный минус в обоих измерениях.
Прирост убытка по net P&L — –2 686,32 ₽ относительно предыдущего периода. Это тревожная динамика: два минусовых периода подряд по чистому результату, и второй существенно хуже первого.
Что изменилось? На прошлой неделе система, судя по всему, либо меньше рисковала, либо рынок был к ней более благосклонен. Текущая неделя показала, что концентрация позиций в металлургии и электроэнергетике в условиях нисходящего тренда оказалась разрушительной. Ротация облигационного портфеля, по всей видимости, не принесла компенсирующего дохода.
Выводы
1. Недельный итог — негативный. Net P&L составил –3 249,97 ₽, капитал сократился с 100 802 до 98 489 ₽. В процентном выражении просадка за неделю — около 2,3% от начального equity.
2. Металлургия и энергетика подвели. HYDR, MAGN, NLMK — все три позиции закрыты в минус. Алгоритм входил в бумаги на сигналах, которые рынок не подтвердил. Это повод пересмотреть чувствительность фильтров для циклических секторов.
3. LQDT работает как задумано. Многочисленные операции с фондом денежного рынка — не «шум», а управление ликвидностью. Система правильно паркует свободные средства.
4. Расходы давят на результат. 936,49 ₽ в неделю — это ~48 700 ₽ в год при текущем капитале около 100 000 ₽. Для окупаемости инфраструктуры системе нужно генерировать хотя бы 0,9% gross P&L в неделю только для выхода в ноль по нетто. В условиях убыточных торговых сессий расходы усугубляют ситуацию.
5. Динамика ухудшается второй период подряд. Два последовательных минуса по net P&L — это сигнал для внимательного мониторинга. Если тенденция продолжится на следующей неделе, стоит задуматься о пересмотре параметров риск-менеджмента.
6. Новостной поток через Интерфакс и рыночные данные RuData продолжают поступать штатно, что подтверждается активностью системы (45 решений за 5 дней). Проблема — не в данных, а в качестве сигналов в текущей рыночной фазе.
Следующая неделя покажет, является ли текущий провал случайной флуктуацией или признаком системной разнастройки. Следим вместе.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.