Итоги дня 2026-08-13: сделок 14

Что произошло

Макро-фон смешанный: рынок РФ корректируется (индекс МосБиржи ниже 2240п), нефть Brent снижается (-3.2%), геополитическая напряжённость высокая. Фондовые индексы США растут, PPI США нулевой — умеренный позитив для глобального risk-on. Применяем sizing_factor 0.85. Текущее распределение: акции 43.8% (buy_ceiling 45%), ETF 25.9% (выше buy_ceiling 20%), облигации 30.1% (выше buy_ceiling 30%), кэш 0.2%. ETF и бонды уже у потолка/выше — покупки в этих классах ограничены. Акции есть небольшое пространство до потолка 45%. Ключевые идеи: (1) ASTR — сильный сигнал buy, edge 20.6%, RSI 51.6, выше SMA50, технологический сектор не страдает от нефти; позиция с убытком -4.7% — добор по тренду; (2) MAGN — edge 12.68%, RSI 58.6, выше SMA50, но металлурги под давлением нефтяного негатива — умеренный добор; (3) OZPH — новая позиция, фарма не коррелирует с нефтью, edge 5.4%, RSI 54.1, выше SMA50, чистый сигнал buy; (4) облигация RU000A105VC5 — лучший YTM 19.33%, credit_tls=1, дюрация 1.13 — но bond уже 30.1% при потолке 30%, гейт заблокирует; держим текущие облигации. Избегаем добора TATN/нефтегаза на фоне падения нефти. HYDR держим — электроэнергетика, нейтральна к нефти. Доступная ликвидность 25887 руб, per_trade_cap 20% от equity = ~19825 руб. Sizing: покупки с коэффициентом 0.85 от целевых объёмов.

Решения и почему

• sell LQDT 106 лот по 2.0603 (filled)
• buy ASTR 25 лот по 215.25 (filled)
• sell LQDT 2075 лот по 2.0604 (filled)
• sell NLMK 20 лот по 72.42 (filled)
• buy LQDT 4241 лот по 2.0604 (filled)
• sell LQDT 1041 лот по 2.0604 (filled)
• buy ASTR 34 лот по 208.85 (filled)
• buy HYDR 15 лот по 0.3359 (filled)
• sell LQDT 1235 лот по 2.0604 (filled)
• sell SVAV 36 лот по 389.5 (filled)
• buy ASTR 12 лот по 210.2 (filled)
• buy HYDR 12 лот по 0.3366 (filled)
• buy MAGN 27 лот по 21.5 (filled)
• buy HYDR 12 лот по 0.3323 (filled)

Новости Интерфакса по инструментам из вотч-листа:

• 06:01 МСК [NKHP] Минсельхоз РФ разрабатывает маршруты поставок продукции АПК с учетом текущих логистических ограничений
• 06:05 МСК [GMKN, MTSS, SBER, SELG, SGZH, VTBR] АНОНС: События на рынке облигаций на четверг, 13 августа
• 06:06 МСК [BTBR, CBOM, CIAN, DOMRF, MBNK, NLMK, RDRB, SBER, SVCB, UGLD, VEON, VTBR, X5] Суммарные итоги торгов на Московской бирже
• 07:06 МСК [MAGN, NLMK, PLZL, SNGS] Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,4%
• 07:15 МСК [AFKS, AFLT, ALRS, CHMF, GAZP, GMKN, IRAO, LKOH, MAGN, MOEX, MTSS, NLMK, NVTK, PIKK, PLZL, ROSN, RUAL, SBER, SNGS, T, TATN, VKCO, VTBR, X5, YDEX] Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,4%

Итог дня

Данные по инструментам — из RuData, новости — из ленты Интерфакса.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.