Недельный отчёт системы: 3–7 августа 2026 года

Итоги периода

Неделя с 3 по 7 августа 2026 года прошла в бумажном режиме (paper trading) — все сделки исполняются по рыночным ценам, но реальные деньги не задействованы. Это важная оговорка: цифры отражают гипотетический результат стратегии, а не реальный счёт.

Стартовый капитал (equity): 99 948 ₽ Финальный капитал: 100 288 ₽ Рост стоимости портфеля: +340 ₽ (+0,34%)

На первый взгляд — скромный, но положительный результат. Однако картина меняется, как только мы учитываем операционные расходы.

Валовый P&L (gross P&L — до затрат): +340,21 ₽ Затраты на ИИ-модели: 429,02 ₽ Затраты на хостинг: 336,51 ₽ Итого затрат: 834,26 ₽ Чистый P&L (net P&L — после затрат): –494,05 ₽

Таким образом, несмотря на то что торговый алгоритм сам по себе сработал в плюс, инфраструктурные расходы полностью «съели» прибыль и добавили убыток сверху. Это типичная история для систем на ранней стадии: стоимость вычислений и облачного хостинга пока не покрывается торговым результатом. Дивидендов и купонных выплат за период начислено не было (income = 0 ₽).

Решений принято системой: 28 Сделок исполнено: 28

Соотношение 1:1 между решениями и сделками говорит о том, что алгоритм не формировал «отложенных» ордеров — каждое намерение тут же конвертировалось в исполненную заявку. Это может свидетельствовать о достаточной ликвидности по всем выбранным инструментам.

Что торговала система

Анализируя список сделок, можно выделить несколько групп активов:

Акции: TATN (Татнефть) — две покупки на 19 и 9 лотов по ценам 523 и 526,1 ₽; SVAV (СОЛЛЕРС, производитель автомобилей) — три покупки по 14, 16 и 6 лотов в диапазоне 404,5–406,5 ₽; MGNT (Магнит) — три покупки (3+3+2 лота) в диапазоне 1847,5–1873,5 ₽ и одна продажа 8 лотов по 1814,5 ₽ — здесь зафиксирован очевидный убыток, так как продажа прошла ниже любой из цен покупки; NLMK (НЛМК, металлургия) — две покупки на 9 и 5 лотов по 72,26 и 72,52 ₽.

Ликвидность / денежный рынок: LQDT (фонд денежного рынка ВТБ) активно использовался как «парковка» свободных средств — шесть продаж суммарно более чем на 18 000 лотов и одна крупная покупка на 3 688 лотов. Система динамически перекладывала кэш между позициями через этот инструмент, что является разумной практикой для сохранения доходности незадействованных средств.

Облигации: система продала несколько ОФЗ (SU26236RMFS8, SU26237RMFS6) и три корпоративных облигации (RU000A1017J5, RU000A105X80, RU000A1008D7) — судя по направлению сделок, шло сокращение облигационного портфеля. Одновременно была открыта покупка корпоративной бумаги RU000A10EYV6 тремя траншами (3+4+1 лот по 995–995,8 ₽) и RU000A105KR6 на 4 лота по 945,8 ₽ — ротация внутри долгового портфеля.

Данные по эмитентам облигаций и фундаментальные метрики по акциям система получает из RuData — специализированного поставщика финансовой информации по российскому рынку. Новостной фон, влияющий на решения, мониторируется через ленту Интерфакса.

Разбивка по дням

Неделя оказалась крайне короткой с точки зрения торговых дней: данные зафиксированы лишь для трёх дат. Вероятно, понедельник 3 августа был нерабочим или система не совершала сделок.

Лучший день — 6 августа: gross P&L составил +394,50 ₽, портфель достигал внутринедельного пика в 100 511 ₽. Именно в этот день, судя по составу сделок, система активно наращивала позиции в акциях и работала с ликвидностью через LQDT.

Худший день — 7 августа: gross P&L –434,30 ₽. Портфель просел от пика на 223 ₽ и завершил неделю на отметке 100 288 ₽. Вероятно, сказалась позиция в MGNT, где продажа прошла по цене ниже средней покупки, а также возможная переоценка других позиций в конце недели.

Обратите внимание: между понедельником и четвергом данных нет — либо система не торговала во вторник–среду, либо P&L за эти дни был нулевым и включён в стартовую точку. В любом случае, активная фаза недели уложилась в два дня.

Сравнение с прошлым периодом

Для сравнения у нас есть агрегированные данные предыдущей недели.

Выводы по сравнению:

Валовый торговый результат вырос почти в 2,6 раза — с +131 до +340 ₽. Это существенный прогресс: алгоритм явно лучше отработал рыночные движения. Система, по всей видимости, точнее определяла точки входа или удачнее выбирала инструменты.

Чистый убыток при этом сократился незначительно — с –517,83 до –494,05 ₽ (экономия около 24 ₽). Это объясняется тем, что затраты остаются относительно фиксированными: хостинг и вызовы ИИ-моделей стоят примерно одинаково вне зависимости от торгового результата. Пока gross P&L не превысит ~834 ₽ в неделю, система будет генерировать чистый убыток.

Критический порог окупаемости затрат при текущей структуре расходов — около 834 ₽ валовой прибыли в неделю, или примерно 3 336 ₽ в месяц. Текущий результат составляет около 41% от этой отметки — прогресс есть, но путь ещё долгий.

Выводы

1. Торговая логика работает — инфраструктура пока дороже прибыли. Алгоритм дважды подряд фиксирует положительный gross P&L. Это обнадёживающий знак: система умеет находить прибыльные ситуации. Проблема — в масштабе. Для покрытия ~834 ₽ еженедельных затрат нужен более высокий оборот или более крупные позиции.

2. Диверсификация по классам активов — плюс. Система одновременно работает с акциями (TATN, SVAV, MGNT, NLMK), облигациями (ОФЗ и корпоративные бумаги) и инструментом денежного рынка (LQDT). Такая диверсификация снижает концентрационный риск.

3. Позиция в MGNT — сигнал для анализа. Покупки Магнита по 1847,5–1873,5 ₽ и продажа по 1814,5 ₽ выглядят как фиксация убытка после неудачного входа. Это нормальная часть работы любой системы — стоп-лосс (Stop Loss, механизм ограничения убытка) сработал. Важно следить, чтобы подобные ситуации не становились системными.

4. LQDT как буфер — грамотное решение. Использование фонда денежного рынка для парковки свободного кэша — разумная практика. Незадействованные средства не лежат мёртвым грузом, а приносят доходность, близкую к ключевой ставке.

5. Короткая торговая неделя — ограниченная выборка. Фактически активными были лишь два дня из пяти. Делать далеко идущие выводы о качестве системы на основе двух торговых сессий преждевременно. Следующая полноценная пятидневная неделя покажет более репрезентативную картину.

6. Следующий шаг. Для выхода на безубыточность по net P&L системе необходимо либо нарастить валовую прибыль (более активная торговля, более точные сигналы), либо оптимизировать затраты (сократить число вызовов ИИ-модели или выбрать более дешёвый тарифный план хостинга). Оба направления — рабочие гипотезы для тестирования.

Итоговая таблица показателей недели

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.