Санкции Лондона, дивиденды Яндекса и 13 сделок: что делала торговая система 6 августа

Что произошло

6 августа выдался насыщенным. Лента Интерфакса с утра предупреждала о санкционных рисках, и к полудню они материализовались. В 11:13 МСК появился заголовок: «Британия включила Озон банк в санкционный список» – а следом, в 11:28–11:34, пришли новости об ещё пяти российских банках и судостроительной «дочке» НОВАТЭКа (NVTK). Рынок отреагировал ожидаемо: к 13:27 МСК индекс МосБиржи просел к отметке 2275 пунктов. По данным ленты Интерфакса, к вечеру он дрейфовал у 2280–2285 пунктов – снижение сгладила подросшая нефть.

При этом позитивные сигналы тоже были. В 12:00 МСК совет директоров Яндекса (YDEX) рекомендовал дивиденды за первое полугодие 2026 года в размере 110 рублей на акцию – внеочередное собрание акционеров (ВОСА) назначено на 9 сентября. В 16:38 СД «Диасофт» (DIAS) рекомендовал 16 рублей на акцию за I полугодие. А в 06:01 МСК компания «ПИК СЗ» (PIKK) сообщила о досрочном полном погашении выпуска облигаций объёмом 7 млрд рублей – 20 августа.

Отдельная история – «ЕвроТранс» (EUTR): в 06:01 МСК подтверждён дефолт по одному выпуску облигаций, хотя по двум другим компания всё же расплатилась. Красноречивое напоминание о кредитных рисках в сегменте корпоративных бумаг.

В 18:32 МСК пришла неожиданная новость: Путин вывел «Шереметьево» из стратегического списка, тем самым сняв формальное препятствие для приватизации аэропорта – это потенциально позитивно для Аэрофлота (AFLT), хотя инвестбанк «Синара» ещё в 17:16 снизил оценку акций авиаперевозчика на 20% с рекомендацией «держать».

Фоновые условия для системы – смешанные. Рынок показывает +12,1% с начала года (YTD – year-to-date, рост за текущий год). Но британские санкции давят на нефтегазовый сектор и металлургов. Макрофон неоднозначный, и система учла это, выставив buy_sizing_factor = 0,85 (коэффициент уменьшения размера новых покупок – система как бы «осторожничает», покупает чуть меньше обычного).

Решения и почему

За день система провела 9 циклов анализа и исполнила 13 сделок. Разберём логику по шагам.

Перебалансировка ликвидности. Значительная часть сделок – продажи фонда LQDT (это биржевой фонд денежного рынка, аналог «копилки» с доходностью чуть выше депозита). Четыре продажи LQDT суммарно на тысячи лотов – система высвобождала кэш под целевые покупки.

Добор TATN (Татнефть). Два исполненных ордера: 19 лотов по 523,0 руб. и 9 лотов по 526,1 руб. Казалось бы, в резюме решения сказано «не добираем TATN из-за санкционного давления UK на нефтегаз» – но сделки уже были исполнены до того, как в 11:13–11:34 МСК санкционный пакет стал окончательно ясен. Система действовала утром, опираясь на тогдашний информационный фон, и к моменту финального решения уже пришла к выводу: больше не добирать.

Добор SVAV (СОЛЛЕРС, автопром). Три покупки: 14 лотов по 404,5 руб., 16 лотов по 405,5 руб., 6 лотов по 406,5 руб. – итого 36 лотов с небольшим усреднением вверх. Почему SVAV? Система видит edge (ожидаемое преимущество позиции над рынком) в 16% – это лучший показатель среди кандидатов. Бумага торгуется выше SMA50 (скользящей средней за 50 дней – если цена выше неё, краткосрочный тренд восходящий). Индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence – показывает, ускоряется ли тренд: если линия MACD выше сигнальной, импульс положительный) в плюсе. Автопром не попал под британские санкции – в отличие от нефтегазовых и металлургических компаний.

Новая позиция MGNT (Магнит). 3 лота по 1873,5 руб. – открытие в свободный слот портфеля. Ритейл не под санкциями, edge 6,49%, сигнал на покупку сформирован. Слот был последним свободным – теперь портфель заполнен (12/12 позиций).

Работа с облигациями. Продажи двух ОФЗ (государственные облигации федерального займа): SU26236RMFS8 – 1 лот по 876,4 руб. и SU26237RMFS6 – 2 лота по 842,5 руб. Одновременно – покупка корпоративной облигации RU000A10EYV6: 3 лота по 995,0 руб. Все 9 облигаций в портфеле – так называемые dust-позиции (от англ. dust – пыль: позиции настолько маленькие, что почти не влияют на общий результат). Укрупнить их нельзя: облигации уже занимают 29,4% портфеля при потолке 30% – запас меньше процента. Закрывать смысла тоже нет: позиции в плюсе, YTM (yield to maturity – доходность к погашению, то есть сколько вы заработаете, если держите бумагу до конца) высокий. Пусть лежат.

Чего система не сделала. NLMK (металлург) – британские санкции, не берём. TATN – добор заморожен по той же причине. ETF-фонды – их доля уже 33,7% при потолке 20%, новых покупок нет до перебалансировки. OZPH («Озон Фармацевтика») – интересный edge 6,74%, но слот занят MGNT. Кстати, в 09:38 МСК лента Интерфакса сообщила, что СД «Озон Фармацевтика» 12 августа обсудит новую дивидендную политику – наблюдаем.

Итог дня

День прошёл в бумажном режиме (paper trading – симуляция торговли без реальных денег, все операции виртуальные). Дивиденды и купоны сегодня не начислялись.

Чистый результат – плюс 200,86 рублей: это скромно в абсолютных числах, но день был действительно непростым. Санкционный удар Лондона по банкам, НОВАТЭКу и косвенно по нефтегазу и металлургам заставил систему обходить целые секторы стороной. Там, где можно было действовать – автопром (SVAV) и ритейл (MGNT) – система действовала. Там, где нельзя – стояла в стороне.

Портфель полностью укомплектован. Следующий шаг – либо ждать сигналов на выход из текущих позиций, либо смотреть, как изменится ситуация с ETF (сейчас перегруз по классу), чтобы освободить место под новые идеи.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.