Среда с характером: рынок падал, разворачивался и снова рос – а система сделала две чёткие сделки

Что произошло

22 июля выдалось эмоциональным. Лента Интерфакса с утра фиксировала минус: в 07:07 появились сообщения о том, что рынок акций РФ открылся снижением индекса IMOEX2 на 0,2%, а к 10:01 основная сессия стартовала уже с падением индексов МосБиржи и РТС на 1,1%. Лидером отката стал «Озон». Настроение было тревожным.

Но затем всё изменилось в один момент. В 12:08 лента Интерфакса выдала заголовок, который мгновенно переключил рынок: «Индекс МосБиржи вышел в плюс на новостях о том, что встреча Лаврова с Рубио согласована и состоится 23 июля в Маниле». Геополитический сигнал – и уже к 12:24 индекс пробил 2100 пунктов, а к 13:37 превысил 2130п. Вечером, по данным Интерфакса от 16:55 и 17:01, рынок закрепился выше этой отметки – на уровне недельной давности.

Помимо геополитики, дню добавила красок нефть: Интерфакс в 13:37 упоминал «раллирующую нефть» в числе драйверов роста, а рубль, по сообщению от 15:35, немного укрепился в основных валютных парах именно благодаря растущим котировкам сырья.

На корпоративном фронте было несколько примечательных событий. EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации – грубо говоря, операционный денежный поток) ММК (MAGN) во II квартале выросла почти вдвое, а FCF (свободный денежный поток – деньги, которые остались после всех вложений в бизнес) вышел из отрицательной зоны – сообщил Интерфакс в 10:48. Позитив для сталевара. По данным Росстата (19:00), добыча газа в РФ в июне выросла на 1,7% до 47 млрд куб. м, а производство СПГ (сжиженного природного газа) прибавило сразу 12,5% – до 2,6 млн тонн. Это касается прежде всего GAZP и NVTK из нашего вотч-листа (список бумаг, за которыми следит система). Росстат также сообщил о росте выпуска алюминия в РФ в I полугодии на 7,4% – позитив для RUAL.

Из неоднозначного: в 09:42 Интерфакс-ЦЭА предупреждал, что цены рублёвых корпоративных облигаций в среду могут возобновить снижение после отскока – рынок отыгрывал данные об инфляционных ожиданиях. Это важный контекст для одного из наших решений дня.

Трижды за день Московская биржа объявляла дискретные аукционы (временная приостановка торгов с перезапуском, которая включается, если цена бумаги взлетела или рухнула более чем на 20%): в 10:26 по ABIO («Артген»), в 11:10 по OZPH («Озон Фармацевтика») и в 11:38 по APTK («Аптечная сеть 36,6»). Ни одна из этих бумаг не входит в наш портфель – просто показательная деталь волатильного дня.

Решения и почему

За день система провела 18 циклов анализа рынка. Примечательно, что сегодняшний итоговый блок решений помечен как «детерминированные предложения из сигналов (без ИИ)» – это значит, что последнее решение строилось чисто на алгоритмических сигналах, без подключения языковой модели. Такое случается, когда сигналы достаточно однозначны и ИИ-компонент не добавляет ценности сверх формальных правил.

Совершено две сделки.

Продажа LQDT – 2074 лота по цене 0,000985294. LQDT – это паи фонда ликвидности (инструмент, похожий на «парковку» свободных денег под ставку близкую к ключевой). Продажа такого инструмента означает одно: система высвобождала кэш под конкретную покупку. Деньги нужны были для следующего шага.

Покупка SU26236RMFS8 – 8 лотов по цене 108,6. SU26236RMFS8 – это облигация федерального займа (ОФЗ), то есть долговая бумага Министерства финансов России. Покупка государственных облигаций в день, когда рынок акций показывал смешанную динамику, а лента Интерфакса утром предупреждала о возможном снижении цен корпоративных бондов – выглядит как осознанное позиционирование в более надёжном инструменте. ОФЗ при этом выгоднее простого кэша: они дают купонный доход и при правильном выборе выпуска могут выиграть от возможного снижения ставки в будущем.

Важный контекст: мы работаем в режиме paper trading (бумажная торговля – симуляция на реальных котировках без вложения настоящих денег). Все сделки, прибыль и убытки виртуальные. Это позволяет тестировать стратегию без финансового риска.

Дивидендов и купонов сегодня начислено не было.

Гросс-убыток дня (P&L gross – финансовый результат до вычета операционных расходов) составил –91,71 руб. Небольшое отрицательное значение в бумажном режиме вполне нормально для дня с двумя сделками перераспределения: система переложилась из одного инструмента в другой, и переоценка портфеля зафиксировала небольшой минус. К нему добавились операционные расходы – на работу ИИ и хостинг серверов, – и итоговый нетто-результат стал –258,02 руб.

Итог дня

День получился живым: рынок устроил американские горки с падением на 1,1% утром и ростом выше 2130 пунктов к вечеру. Система не погналась за движением, а спокойно переложилась из фонда ликвидности в ОФЗ – инструмент с предсказуемым доходом. Маленький минус по итогам – это прежде всего стоимость инфраструктуры, а не ошибка в логике.

Завтра рынок будет следить за встречей Лаврова и Рубио в Маниле. Геополитика остаётся главным рычагом настроений.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.