Итоги дня 2026-07-20: сделок нет

Что произошло

Рынок в режиме risk-off: негативный макрофон (геополитика, удары по КТК, санкции на СПГ, хуситы), индекс МосБиржи после дивотсечек с отскоком от 1900п. Все акции-кандидаты ниже SMA50, MACD отрицательный, сигналы ‘hold’ — входить против нисходящего тренда нецелесообразно. Облигационный портфель держится хорошо: три позиции с YTM 17.6-20.0%, кредит-светофор 2, сигналы hold — удерживаем. ОФЗ SU26237RMFS6 и SU26236RMFS8 имеют сигнал buy, кредит-светофор 1 (максимальный), но YTM 15.2% и 15.0% ниже уже имеющихся бондов (YTM 17-20%). Целевая доля bond — 25%, текущая — 7.1%, есть потенциал наращивания. Однако при risk-off и ограниченном кэше (4556 руб.) приоритет — не создавать избыточного риска. SU26237RMFS6 с YTM 15.16%, дюрацией 2.07 лет (в пределах лимита 3 лет), кредит-светофор 1 — наилучший кандидат для частичного пополнения бондовой аллокации. С учётом buy_sizing_factor=0.6 и кэша 4556 руб. выделяем ~2560 руб. (≈3 лота по 853.48 руб. = 2560 руб.). SU26236RMFS8 — YTM ниже, оставляем на следующий раз. Акции — держать вне портфеля до разворота тренда.

Решения и почему

Сделок не совершалось — система держала позиции или кэш.

Новости Интерфакса по инструментам из вотч-листа:

• 06:01 МСК [GAZP, NVTK] Китай в мае увеличил импорт СПГ на 8% - это новый максимум с начала года
• 06:01 МСК [TRNF] ОБОБЩЕНИЕ: Казахстан назвал атаки на танкеры в Черном море экономическим посягательством на свои интересы
• 06:01 МСК [TRNF] Транснефть выплатит дивиденды за 2025г в 204,17 руб./а. - 65% прибыли по МСФО, в том числе за счет нераспределенной прибыли, отсечка в понедельник
• 06:01 МСК [CHMF] “Эксперт РА” и АКРА присвоили облигациям “Северстали” объемом 25 млрд руб. рейтинги ruAAA и АAA(RU)
• 06:01 МСК [NKNC] АКРА присвоило выпуску облигаций “Нижнекамскнефтехима” объемом 15 млрд руб. рейтинг АAA(RU)

Итог дня

Данные по инструментам — из RuData, новости — из ленты Интерфакса.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.