Итоги дня 2026-07-16: сделок нет

Что произошло

Рынок в режиме risk-off: индекс МосБиржи ниже 2050п, негативный новостной фон по геополитике, санкциям, нефти. Все акции-кандидаты ниже SMA50 с сигналом ‘hold’ и отрицательным/слабым score — покупки акций не оправданы. Портфель полностью в LQDT (ETF 88.3%). По аллокации нужно наращивать облигации (цель 25%, текущий 0%) и акции (цель 45%). Однако в условиях risk-off приоритет — консервативные облигации с коротким сроком и высоким YTM. Лучший кандидат: RU000A10BY94 (YTM 20.15%, дюрация 0.53 года, credit_tls=2, до погашения 0.7 лет) — оптимальное сочетание доходности и минимального риска. Второй: RU000A10C6P6 (YTM 17.39%, дюрация 1.43 года, credit_tls=2). Акции — все ниже SMA50, MACD отрицательный, сигнал ‘hold’ — не входим. Используем buy_sizing_factor=0.6 к свободному кэшу 11660 руб., итого ~6996 руб. на покупки. Разбиваем между двумя лучшими облигациями.

Решения и почему

Сделок не совершалось — система держала позиции или кэш.

Новости Интерфакса по инструментам из вотч-листа:

• 06:01 МСК [AQUA] АКРА подтвердило рейтинг “Инарктики” на уровне А+(RU), изменив прогноз на негативный
• 06:01 МСК [CHMF] Металлурги на фоне падения спроса обошлись снижением загрузки на 10-15% без масштабной консервации мощностей - опрос ЦБ
• 06:01 МСК [RTKM, VTBR] АКРА присвоило выпуску облигаций “Ростелекома” объемом 15 млрд руб. рейтинг AAA(RU)
• 06:05 МСК [APRI, CBOM, GMKN, KMAZ, MFON, MGNT, MRKS, MTSS, PLZL, RTKM, RUAL, SBER, SIBN, TRCN, VIMP, VTBR, X5, YDEX] АНОНС: События на рынке облигаций на четверг, 16 июля
• 06:06 МСК [BTBR, CBOM, CIAN, DOMRF, MBNK, NLMK, RDRB, SBER, SVCB, UGLD, VEON, VTBR, X5] Суммарные итоги торгов на Московской бирже

Итог дня

Данные по инструментам — из RuData, новости — из ленты Интерфакса.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.