Итоги дня 2026-07-15: сделок нет

Что произошло

Рынок в режиме risk-off: индекс МосБиржи на минимумах с 2022г, санкционные риски, пересмотр прогнозов ЦБ по инфляции вверх (6.2%) и ключевой ставке (14.5% на 2026г). Все акции-кандидаты ниже SMA50, большинство с сигналом hold или нисходящим MACD — покупки акций не обоснованы. ETF (SBMX, EQMX) также ниже SMA50. Облигации с коротко-средней дюрацией и кредит-светофором 2 (RU000A10BY94, RU000A10EYV6, RU000A10C6P6) выглядят привлекательно: YTM 17-19%, дюрация ≤2.13 лет — соответствует bond_max_duration_years=3.0 и целевой аллокации на облигации (target 25%, текущая 0%). ОФЗ (SU26237, SU26236) с carry 6.5-7.8% менее интересны — YTM ниже, carry намного ниже корпоратов. Длинные ОФЗ (SU26240, SU26238) — дюрация >5 лет, сигнал hold, не рекомендую. Распределяю свободный кэш 11660 руб. между тремя корпоративными бондами с учётом buy_sizing_factor=0.6 и лимита per_trade 20% (~2332 руб. каждому с учётом sizing). Приоритет: RU000A10BY94 (YTM 19%, дюрация 0.54), далее RU000A10C6P6 (carry 17.4%, дюрация 1.44), RU000A10EYV6 (YTM 17.1%, дюрация 2.13).

Решения и почему

Сделок не совершалось — система держала позиции или кэш.

Новости Интерфакса по инструментам из вотч-листа:

• 06:01 МСК [NVTK] Суд Парижа обязал “НОВАТЭК” выплатить французской Elengy свыше 20 млн евро по договору о перевалке СПГ - СМИ
• 06:01 МСК [GZPR] Ориентир ставки купона дебютных облигаций структуры “ЕвроХима” в юанях - 8,75-9%
• 06:05 МСК [GMKN, KMAZ, MTSS, PHOR, PLZL, RTKM, SBER, SIBN, T, VTBR, YDEX] АНОНС: События на рынке облигаций на среду, 15 июля
• 06:06 МСК [BTBR, CBOM, CIAN, DOMRF, MBNK, NLMK, RDRB, SBER] Суммарные итоги торгов на Московской бирже
• 06:49 МСК [CRYD, UGLD] “БТС-Мост Холдинг” стал владельцем управляющей компании ЮГК

Итог дня

Данные по инструментам — из RuData, новости — из ленты Интерфакса.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.