Итоги дня 2026-07-10: сделок 1

Что произошло

Макро-фон risk-off: геополитика (Иран, Ормузский пролив), слабость нефти, санкции ЕС — рынок акций РФ под давлением (~2150 по индексу МосБиржи). Все акции-кандидаты ниже SMA50, сигналы hold/отрицательные score — входить в акции нецелесообразно. MGNT держим (held, небольшая позиция, score 0, MACD-гистограмма положительная). Облигационные кандидаты с signal=buy и duration≤3 лет выглядят привлекательно: RU000A10BY94 (YTM 18.71%, dur 0.55 лет), RU000A10C6P6 (YTM 16.87%, dur 1.45 лет), RU000A10EYV6 (YTM 16.9%, dur 2.15 лет), ОФЗ SU26236/SU26237 (кредит-светофор 1, dur≤2.11 лет). Свободный кэш 9822 руб., per_trade cap 20% от equity (~19833 руб.) — лимит кэша ограничивает. Распределяем кэш между топ-3 облигационными идеями с учётом risk-off sizing factor 0.6. Цель bond allocation 25% от портфеля. Длинные ОФЗ (SU26240, SU26238) — дюрация >3 лет, вне лимита macro_overlay. Длинные ОФЗ и ETF-акции (EQMX, SBMX) — hold/негативный сигнал, не покупаем. TPAY: edge 0.22% — ниже минимального порога 0.8%, пропускаем. TRNFP: signal hold, выше SMA50 нет, риск-офф — не входим.

Решения и почему

• sell GAZP 7 лот по 93.35 (filled)

Новости Интерфакса по инструментам из вотч-листа:

• 06:01 МСК [CHMF] Северсталь рассчитывает выйти на положительный FCF в 2027г
• 06:01 МСК [EUTR] “ЕвроТранс” вышел из техдефолта по двум купонам, остается еще один
• 06:01 МСК [ROSN] Режим ЧС введен на объекте НК “Роснефть”- Ставрополье" из-за пожара после атаки БПЛА - местные власти
• 06:05 МСК [BASC, DELI, GLRX, LSRG, MGNT, OKEY, PHOR, RTKM, RUAL, SBER, SIBN, URKZ, VTBR, YAKG] АНОНС: События на рынке облигаций на пятницу, 10 июля
• 06:06 МСК [BTBR, CBOM, CIAN, DOMRF, MBNK, NLMK, RDRB, SBER, SVCB, UGLD, VEON, VTBR, X5] Суммарные итоги торгов на Московской бирже

Итог дня

Данные по инструментам — из RuData, новости — из ленты Интерфакса.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.