Недельный отчёт 6–10 июля 2026: минус под контролем
Итоги периода
Неделя с 6 по 10 июля 2026 года завершилась в минусе, однако динамика по сравнению с предыдущей неделей заметно улучшилась – и это главный позитивный сигнал. Система работает в режиме paper trading (торговля на виртуальные деньги без реального исполнения на бирже), что позволяет отлаживать алгоритмы без финансовых рисков.
Стартовый капитал составлял 99 647 ₽, к закрытию пятницы портфель зафиксировался на отметке 99 163 ₽. Суммарное падение equity (стоимости портфеля) – 484 ₽ в абсолютном выражении, или около 0,49%.
Ключевые цифры недели
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Equity на старте | 99 647 ₽ |
| Equity на финише | 99 163 ₽ |
| P&L gross (до затрат) | –483,89 ₽ |
| Расходы на ИИ | 479,30 ₽ |
| Расходы на хостинг | 398,05 ₽ |
| Итого расходов | 948,29 ₽ |
| Доходы (дивиденды/купоны, нетто) | +45,42 ₽ |
| P&L net (после всех затрат) | –1 386,76 ₽ |
| Принято решений системой | 90 |
| Исполнено сделок | 11 |
P&L gross – это результат непосредственно от торговых операций, без учёта инфраструктурных расходов. P&L net – чистый результат после вычета затрат на ИИ-модели и хостинг. Разрыв между gross и net (–902,87 ₽) полностью объясняется операционными издержками: в нынешних условиях именно они «съедают» результат, а не сами торговые решения.
Система за неделю приняла 90 решений и совершила 11 сделок – коэффициент конверсии решений в реальные ордера составил около 12%. Это говорит о достаточно консервативном подходе к входу в позиции: алгоритм отсеивает большинство сигналов как недостаточно убедительные.
Пассивный доход в размере 45,42 ₽ (дивиденды и/или купоны, уже после удержания налога) – небольшой, но приятный бонус, который частично компенсировал торговые потери.
Сделки недели
В торговом фокусе недели оказались четыре инструмента:
LQDT – фонд ликвидности ВТБ, фактически аналог парковки денег под ключевую ставку. Система активно использует его для управления свободным кешем: крупная покупка 41 501 лота по 2,0305 ₽, частичная продажа 1 860 лотов по 2,0306 ₽ и дополнительная докупка 3 375 лотов по 2,0313 ₽. Операции практически безубыточны – LQDT выполняет роль «хранилища» капитала.
GAZP (Газпром) – три полных цикла покупка/продажа. Первый вход по 96,95 ₽, выход по 93,04 ₽ – убыток. Второй вход по 94,36 ₽, выход по 93,35 ₽ – снова убыток. Газпром на этой неделе явно не был в фаворе: акция продолжала снижаться, и система дважды получила стоп.
ROSN (Роснефть) – покупка 23 лотов по 299,10 ₽, продажа по 292,35 ₽. Отрицательная сделка: бумага потеряла в цене около 2,3% за время удержания позиции.
MGNT (Магнит) – покупка 1 лота по 1 716,50 ₽ и продажа 3 лотов по 1 739,00 ₽. Это лучшая торговая идея недели: выход выше входа примерно на 1,3%. Вероятно, часть позиции была открыта ранее и зафиксирована с прибылью на этой неделе.
Общий тренд по торговым операциям – система пыталась поймать отскоки в Газпроме и Роснефти, но оба раза «ловила ножи». Новостной фон по этим эмитентам, поступавший через Интерфакс, и фундаментальные данные из RuData, по всей видимости, не давали достаточного позитивного импульса для устойчивого роста.
Разбивка по дням
| Дата | Gross P&L за день | Equity на закрытии |
|---|---|---|
| Пн, 06 июля | –245,14 ₽ | 99 402 ₽ |
| Вт, 07 июля | –91,60 ₽ | 99 017 ₽ |
| Ср, 08 июля | +132,50 ₽ | 99 211 ₽ |
| Чт, 09 июля | –55,80 ₽ | 99 154 ₽ |
| Пт, 10 июля | –35,77 ₽ | 99 163 ₽ |
Худший день – понедельник, 6 июля: просадка 245,14 ₽. Начало недели традиционно несёт повышенную волатильность – рынок переваривает новости выходных и задаёт тон движению. Судя по данным, именно в понедельник пришлись наиболее болезненные входы по Газпрому и Роснефти.
Лучший день – среда, 8 июля: плюс 132,50 ₽. Середина недели принесла единственный прибыльный торговый день. Система сумела зафиксировать часть позиции по Магниту в плюс – этим, скорее всего, и объясняется разворот.
Обращает внимание интересная деталь: к закрытию пятницы (99 163 ₽) equity оказалась ниже, чем в среду (99 211 ₽), хотя дневные потери четверга и пятницы были относительно скромными. Это говорит о том, что открытые позиции в конце недели несут небольшой навес переоценки.
В целом картина по дням описывает классический сценарий «два шага вниз, один шаг вверх»: понедельник выбил серьёзный минус, который неделя так полностью и не отыграла.
Сравнение с прошлым периодом
| Показатель | Прошлая неделя | Текущая неделя | Динамика |
|---|---|---|---|
| P&L gross | –1 533,93 ₽ | –483,89 ₽ | Лучше на 1 050,04 ₽ |
| P&L net | –2 326,85 ₽ | –1 386,76 ₽ | Лучше на 940,09 ₽ |
Улучшение очевидное и значимое. Gross P&L вырос в сравнении с прошлой неделей более чем в три раза по абсолютному значению убытка – с –1 533 до –484 ₽. Net P&L также заметно подтянулся: –1 387 ₽ против –2 327 ₽ неделей ранее.
Что могло дать такой эффект? Несколько версий:
- Меньше убыточных входов: если на прошлой неделе система «зависала» в позициях дольше и глубже уходила в минус, текущая неделя показала более быстрые стопы (выходы при превышении допустимого убытка).
- Частичное попадание в тренд: сделка по Магниту с прибылью – это уже позитивный знак о качестве сигналов.
- Стабилизация операционных расходов: затраты этой недели (948 ₽) сопоставимы по порядку величин с предыдущей – значит, разница в результате обусловлена именно торговой составляющей, а не изменением инфраструктурных затрат.
Тем не менее важно не переоценивать улучшение: система всё ещё убыточна, и для полноты выводов нужно накопить больше статистики.
Выводы
1. Тренд улучшается, но убыток сохраняется. Два убыточных периода подряд – ещё не приговор для алгоритмической системы на этапе обкатки. Paper mode как раз для того и существует, чтобы выявлять такие паттерны без реальных потерь.
2. Газпром – проблемная бумага этой недели. Два захода в длинную позицию (покупка в расчёте на рост) и оба – в убыток. Возможно, алгоритм использовал сигналы SMA (простая скользящая средняя – индикатор, сглаживающий цену за период) или MACD (схождение/расхождение скользящих средних – трендовый осциллятор), которые давали ложные сигналы разворота на фоне общего нисходящего давления. Данные RuData по фундаменталу Газпрома и новостной поток Интерфакс в этот период явно не поддерживали бычий сценарий.
3. LQDT как буфер – разумная тактика. Хранение свободного кеша в фонде ликвидности позволяет деньгам «работать» даже в периоды отсутствия торговых идей. При ключевой ставке на высоких уровнях этот инструмент фактически страхует от инфляционного обесценения неиспользованного капитала.
4. Инфраструктурные затраты – ключевая точка оптимизации. При gross P&L в –484 ₽ суммарные расходы составили 948 ₽ – почти вдвое больше торгового убытка. Иными словами, даже если бы торговля вышла в ноль, net всё равно был бы в минусе из-за операционных издержек. Это означает, что системе необходимо генерировать не менее ~950 ₽ gross прибыли в неделю только для того, чтобы окупить своё «содержание».
5. Концентрация на качестве, а не количестве решений. 90 решений и 11 сделок – высокий процент отсева. RSI (индекс относительной силы – осциллятор, показывающий перекупленность/перепроданность актива) и другие фильтры, судя по всему, работают. Вопрос в том, насколько точны оставшиеся 12% пропущенных через фильтр сигналов.
Следующая неделя станет важным тестом: сохранится ли тенденция к улучшению, или это была лишь случайная флуктуация. Особое внимание – к поведению системы в Газпроме: повторные убыточные входы могут сигнализировать о необходимости пересмотра параметров трендового фильтра для этого эмитента.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.