Недельный отчёт 29 июня – 3 июля 2026: первая красная неделя в режиме paper-trading

Итоги периода

Первая полная торговая неделя июля оказалась убыточной. Система работает в режиме paper-trading — все сделки симуляционные, реальные деньги не задействованы. Стартовый эквити составил 99 989 ₽, финальный — 99 652 ₽. Потеря капитала за пять дней — 337 рублей по валовому P&L (gross P&L) и –1 046 ₽ по чистому (net P&L) — то есть уже с учётом расходов на инфраструктуру.

Поясним разницу: gross P&L — это результат непосредственно от торговых операций, без накладных расходов. Net P&L — то, что остаётся после вычета стоимости ИИ-агента и хостинга. Именно net P&L отражает реальную экономику системы.

За неделю система приняла 81 решение и совершила 13 сделок. Соотношение решений к сделкам (примерно 6:1) говорит о том, что алгоритм значительную часть времени предпочитал воздерживаться от входа в позицию — это нормальное поведение при высокой волатильности или недостаточной уверенности в сигнале.

Начисленных дивидендов и купонов за период не поступало (income_rub = 0).

Операционные расходы

Расходы на ИИ-вычисления и хостинг суммарно составили 708,50 ₽ — именно они «съели» валовый убыток и превратили его из –337 ₽ в –1 046 ₽ по чистому результату. Важный вывод: даже при нулевом торговом результате система генерирует постоянный операционный расход около 140 ₽ в день. Для выхода в чистый плюс недельная торговая прибыль должна перекрывать эту планку.

Активные инструменты

В течение недели система торговала тремя бумагами: TATN (Татнефть), MGNT (Магнит) и ROSN (Роснефть). Наиболее активно торговался MGNT — семь сделок (четыре покупки и три продажи). TATN дал пять сделок, ROSN — одну пару (покупка и продажа).

Краткий разбор торговли по инструментам:

• TATN — система открыла короткую позицию (31 лот по 15 090,8), затем зашла в покупку (29 лотов по 14 624,7) и вышла по 14 076,6 — с убытком. Дополнительный цикл в 11 лотов (485,1 / 483,3) также закрылся в небольшой минус.
• MGNT — продажа 8 лотов по 15 368, ряд покупок в диапазоне 1 840–1 887, продажа 3 лотов по 1 774,5 — ниже цены покупки. Финальная покупка 3 лотов по 1 811,5 осталась в портфеле на конец недели.
• ROSN — покупка 15 лотов по 319,65 и продажа по 304,2 — явный убыток.

Данные о компаниях и рыночный контекст система получает через RuData, новостной фон — через ленту Интерфакс.

Итоговые показатели недели

Разбивка по дням

Обращает на себя внимание динамика: понедельник открылся с плюсом, вторник дал нулевой торговый результат, но эквити подросло — по всей видимости, за счёт переоценки открытых позиций. Со среды началось трёхдневное падение, причём каждый следующий день терял больше, чем предыдущий (за исключением четверга, который был чуть легче среды). Это классический паттерн «затяжного тренда против позиции».

Важно: разрыв между стартовым эквити (99 989) и «пиковым» вторником (101 186) составил более 1 197 ₽, то есть в какой-то момент система была в ощутимом плюсе. Неумение зафиксировать прибыль в моменте — или сознательное удержание позиций в расчёте на продолжение — привело к тому, что выигрыш был полностью утрачен.

Сравнение с прошлым периодом

Предыдущая неделя завершилась скромным, но положительным результатом:

Результат текущей недели хуже по обоим показателям. Если прошлая неделя едва вышла в плюс даже по net P&L (что само по себе было маленьким успехом — операционные расходы почти полностью съели торговую прибыль), то сейчас убыток трёхзначный и по gross, и тысячный по net.

Что изменилось: в прошлом периоде gross P&L был положительным, но крайне маленьким — система работала «в ноль» по торговой части. Сейчас торговая часть ушла в минус, и совместно с инфраструктурными расходами это дало чистый убыток более 1 000 ₽. Разрыв между gross и net остался примерно на том же уровне (≈708 ₽) — расходы стабильны, это предсказуемая переменная.

Выводы

1. Операционный порог безубыточности — ключевой ориентир. При еженедельных расходах около 708 ₽ торговая часть должна генерировать минимум +709 ₽ gross P&L, чтобы система вышла в ноль по net. Это примерно +142 ₽ в день. Пока этот порог не преодолён ни разу.

2. Три убыточных дня подряд — сигнал к анализу. Последовательное падение со среды по пятницу говорит либо о том, что рыночный тренд развернулся против открытых позиций, либо о том, что сигналы на вход поступали на нисходящем движении. Для диагностики нужно смотреть на конкретные индикаторы, которые использовались в эти дни — SMA (Simple Moving Average — скользящие средние), MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних), RSI (Relative Strength Index — индекс относительной силы).

3. Пик эквити не зафиксирован. Система достигла локального максимума во вторник и не использовала его для защиты прибыли (например, через трейлинг-стоп или частичную фиксацию). Это может быть как осознанной стратегией удержания, так и отсутствием соответствующего механизма — важно понять, какой из вариантов.

4. ROSN — чистый убыток. Сделка Роснефть (покупка по 319,65, продажа по 304,2) дала заметный минус. Новостной фон, поступавший через Интерфакс, и данные RuData не подтвердили устойчивость движения вверх — или сигнал был ложным.

5. Paper-режим — это возможность учиться бесплатно. Реальных денег в риске нет. Убыток в –1 046 ₽ net P&L — это стоимость информации о поведении системы в данных рыночных условиях. Именно для этого и существует симуляционный режим.

Следующая неделя покажет, было ли это разовым сбоем или началом системного паттерна. Продолжаем мониторинг.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.