Торговая система закрыла первый день в плюсе

Что произошло

Первый полноценный торговый день позади. Если коротко: система не засуетилась, не открыла ни одной новой позиции, зато заработала +91,88 рублей «грязными» и +85,65 ₽ чистыми — после того как вычли 6,23 ₽ на работу ИИ. На первый взгляд скромно, но при стартовом капитале в 100 000 ₽ это +0,092% за один день. Экстраполировать на год бессмысленно — один день ничего не доказывает, — но начало хорошее.

За день система провела 4 цикла анализа. Данные о компаниях и котировки — из RuData (профессиональная финансовая база данных). Новости отслеживались в реальном времени через ленту Интерфакса. Ни одной новой сделки — и это правильно: рынок сегодня не давал комфортных точек входа.

Решения и почему

Общая картина рынка

По данным RuData, большинство бумаг из нашего вотч-листа (список инструментов, за которыми следит система) торгуются ниже SMA50 (скользящая средняя за 50 дней — это средняя цена бумаги за последние 50 торговых сессий; если цена ниже неё, принято говорить, что тренд нисходящий). Индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence — схождение/расхождение скользящих средних; проще говоря, показывает, усиливается или ослабевает движение цены; отрицательный MACD = давление продавцов) остаётся в красной зоне.

Переводим с биржевого: рынок в целом сейчас падает. Система видит это и принимает консервативную позицию — не покупать ради покупки.

Почему не покупали новые бумаги

TPAY — в нашем вотч-листе как актив платёжной инфраструктуры — единственный кандидат с сигналом на покупку и ценой выше SMA50. Но когда система считает edge (чистое математическое преимущество входа с учётом комиссий биржи и операционных затрат; если edge отрицательный — математика против нас), получается –0,5%. Покупать с отрицательным edge — всё равно что ставить в казино на заведомо проигрышную позицию. Сделка заблокирована.

LQDT (биржевой фонд денежного рынка — работает как депозит, только на бирже; деньги паркуются там и приносят небольшой процент) — RSI (Relative Strength Index, индекс относительной силы — показывает, насколько бумага перекуплена или перепродана по шкале от 0 до 100; выше 70 = перекупленность, ниже 30 = перепроданность) достиг 99,2 — это экстремальная перекупленность. Edge отрицательный. Покупать даже хороший инструмент на историческом максимуме — плохая идея.

Удержание позиций

У системы открыты две позиции, купленные ранее:

TATN (Татнефть) — 31 лот, средняя цена входа 14 966,8 ₽. В 17:49 МСК в ленте Интерфакса вышла новость: «Правительство РФ одобрило создание ОЭЗ с участием Русала в Хакасии и расширение ОЭЗ под управлением Татнефти». Особая экономическая зона (ОЭЗ) — это льготный режим для бизнеса: сниженные налоги, меньше бюрократии. Для Татнефти расширение своей ОЭЗ потенциально означает более низкую себестоимость добычи нефти и переработки. Кроме того, RSI опустился до 28,8 — зона перепроданности, то есть давление продавцов близко к исчерпанию. Решение по данным RuData: держать.

MGNT (Магнит, один из крупнейших продуктовых ретейлеров России) — 8 лотов по 14 276 ₽. RSI — 13,7 — это экстремально мало, таких значений почти не бывает. По данным RuData, расчётный edge составляет 17,94% — самый высокий среди всего вотч-листа. Текущая бумажная потеря по позиции небольшая (–0,3%), и статистически при RSI ниже 20 вероятность дальнейшего падения значительно ниже, чем шанс на технический отскок (восстановление цены после резкого снижения). Фиксировать убыток сейчас — математически невыгодно. Держим.

Логика дня одним предложением: в условиях общего нисходящего тренда система сохраняет позиции с обоснованием для ожидания и не открывает новые входы там, где математика не на нашей стороне.

Итог дня

Данные о рынке и компаниях — из RuData, новости — из ленты Интерфакса.

День закрыт в плюсе. Затраты на вычисления полностью окупились результатом. Система ждёт разворота тренда или появления кандидата с достаточным edge.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.